ＭＡＣＤ分析
ＭＡＣＤとは
ＭＡＣＤ(マックディ)は「Moving Average Convergence/ Divergence Trading Method」
の略称で、日本語で「移動平均・収束拡散トレーディング手法」といいます。
ニューヨークのジェラルド・アペル（Gerald Appel）により、１９６０年代に開発された
テクニカル分析です。名称の通り移動平均線の発展系とされています。
ＭＡＣＤは、２本の長期・短期の指数平滑平均(ＥＭＡ)※の開き具合を、ＭＡＣＤライン、
ヒストグラム、シグナルラインの側面から分析し、相場の勢いや状況、トレンド発生・
トレンド転換を表すツールです。
通常の移動平均線より反応が早いという特色があります。
※指数平滑移動平均(ＥＭＡ)とは、新しい価格のほうが、より相場に大きな影響を与えるという考えに基づいて、平均を取る期間の新しい価格ほど比重が高くした計算する方法です。
ＭＡＣＤの見方
ＭＡＣＤは、ＭＡＣＤライン、シグナルライン、ヒストグラムの３つから構成されています。
ＭＡＣＤライン
ＭＡＣＤラインは、短期移動平均線と長期移動平均線の差(pips)です。
上のチャート図のＭＡＣＤのところにパラメータ、(12,26,9)が表示されていますが、
これは、短期移動平均線の期間が１２コマ、長期移動平均線の期間が２６コマで、
この２つのpipsの差を繋いだ青い線がＭＡＣＤラインという意味になります。
［ＭＡＣＤラインはツールによって表示されない場合があります］
シグナルライン
シグナルラインは、ＭＡＣＤラインの移動平均をとったラインです。
上のチャート図のＭＡＣＤパラメータが(12,26,9)ですので、最後の９コマから計算します。
ここではＭＡＣＤラインの９期間の移動平均が赤い線として表示されています。
ヒストグラム
ヒストグラムは、ＭＡＣＤライトとシグナルラインを差を表示しています。
ヒストグラムは反応が早いオシレータとして利用出来ます。
ＭＡＣＤはシグナルラインとヒストグラムを見て相場の状態を把握するツールです。
ＭＡＣＤの使い方
上の図は下降トレンドにＭＡＣＤを表示させたものです。
赤のラインはシグナルラインですが、このシグナルラインがヒストグラムと交差した後に
しばらくしてから、下降トレンドは終了し、レンジ相場を経て上昇トレンドに転換しました。
[このチャートにＭＡＣＤラインは表示していません]
ここから何が読み取れるでしょうか？
シグナルラインが下方向に進んでいる=> 短期移動平均線が長期移動平均線を大きく
引き離し、下落の勢いが増している。
↓
ヒストグラムのマイナス領域が拡大から縮小に転じた=> 短期移動線と長期移動線の
差が縮まった。やがてシグナルラインの勢いをより小さくなった。
↓
ヒストグラムの領域が狭くなり、シグナルラインの勢いもなくなった。
やがてトレンド転換した。
このチャート図の場合、価格だけを見ていると方向性がなく、どちらに動くか分からない状況
ですが、ＭＡＣＤでは上に向く確立が高いと出ていました。
特にヒストグラムが縮小した時点でトレンド継続に黄色信号が出ていた状況でした
上の図は上昇トレンドにＭＡＣＤを表示させたものです。
シグナルラインがヒストグラムと交差した後にしばらくしてから、上昇降トレンドは終了し、
下降トレンドに転換しました。
ここからは何が読み取れるでしょうか？
シグナルラインが横ばいと上方向を漂っていた=> 短期移動平均線と長期移動平均線が一定
の差を持ちつつ、上昇していた。
↓
ヒストグラムのプラス領域が拡大から縮小に転じた=> 短期移動線と長期移動線の差が
縮まった。やがてシグナルラインの勢いをより小さくなった。
↓
ヒストグラムの領域が狭くなり、シグナルラインの勢いもなくなった。
やがてトレンド転換した。
ヒストグラムが縮小した時点でトレンド継続に黄色信号が出ていた状況でした
ＭＡＣＤのダイバージェンス
ダイバージェンスは逆行の意味で、ＭＡＣＤのダイバージェンスとは、
①高値圏でレートが高値更新しているにも係わらず、ＭＡＣＤは下げトレンドである。
（上昇トレンドは継続しているが、買い勢力が弱まりトレーダ達の心理は弱気に向いている）
②底値圏でレートは安値更新しているにも係わらず、ＭＡＣＤは上げトレンドである。
（下落トレンドは継続しているが、売り勢力は弱まりトレーダ達の心理は強気に向いている）
この２つの現象をいいます。
高値圏・底値圏のＭＡＣＤのダイバージェンスは、トレンド転換を示唆します。
ＭＡＣＤの注意点
ＭＡＣＤはテクニカル分析の知識が有る人には、かなり使い勝手のよいですが、
以下の弱点があります。
①トレンド相場のみ機能する。レンジ相場では正しい分析が出来ず使えない。
従って、大局的に見て優位性のある方向しか利用できない。
②じり高、じり安のトレンドが継続する場合も正しいシグナルが出ない。
ＭＡＣＤパラメータについて
ＦＸ証券会社等から提供される表示ソフトには、上記のＭＡＣＤラインのパラメータ
として、短期・長期２つの移動平均線の期間、シグナルラインの平均期間の３つを
指定する箇所があります。
通常、ＦＸ証券会社の提供ツールを使うと、指定期間に１２，２６，９が定数として
入っていますが、この期間は、主に株式の日足用の設定です。トレードスタイルや通貨
に合わせて変更する必要があります。
ＭＡＣＤのパラメータ
ＭＡＣＤをメタトレーダー等で表示させると、以下のパラメータを指定できます。
短期期間：短期間の移動平均線の期間[コマ数]を指定します
長期期間：短期間の移動平均線の期間[コマ数]を指定します
シグナル：上記２移動平均線の差の移動平均線期間を指定します。
ＭＡＣＤのマルチタイムフレーム(ＭＴＦ)設定
移動平均線の期間２０ＭＡと合わせる事を前提とした場合
５分足チャートの場合：
・５分足 と１時間足のＭＡＣＤは、短期：２０、長期：２４０、シグナル：９
・１５分足と１時間足のＭＡＣＤは、短期：６０、長期：２４０、シグナル：９
１０分足チャートの場合：
・１０分足と４時間足のＭＡＣＤは、短期：２０ 、長期：４８０、シグナル：９
・１時間足と４時間足のＭＡＣＤは、短期：１２０、長期：４８０、シグナル：９
１５分足チャートの場合：
・１５分足と４時間足のＭＡＣＤは、短期：２０、長期：３２０、シグナル：９
・１時間足と４時間足のＭＡＣＤは、短期：８０、長期：３２０、シグナル：９
１時間足チャートの場合：
・１時間足と日足のＭＡＣＤは、 短期：２０、長期：４８０、シグナル：９
上記以外に考えられる数値は・・・
多くのトレーダーが注目値：１０、２０、２５、５０、７５、１２５、１５０、２００
フィボナッチナンバー ：１３、２１、３４、５５、６２、８９、１４４、２３３
一目均衡表の基本の時間 ：９、１７、２６、３３、４２、６５、７６、１２９、１７２
が一般的と思われます。
これらのなかで、利用するチャートの時間軸に合ったものを選びましょう。
【テクニカル分析・目次】
》》１．移動平均線分析
》》２．ボリンジャーバンド分析
》》３．ＭＡＣＤ分析
》》４．ＲＳＩ分析
》》５．ストキャスティクス分析
》》６．マルチタイムフレーム分析
》》７．マルチタイムフレーム分析（上昇トレンドと下降トレンド）
》》８．ＦＸ攻略のエントリーポイント一覧
》》９．チャート晩・ＦＸ攻略のエントリーポイント一覧
